开放式基金投资风险的VaR模型算法
关于开放式基金投资风险的VaR模型算法的信息展示：
开放式基金投资风险的VaR模型算法
2007年5月3日-大庆石油学院学报开放式基金投资风险VaR模型算法实证分析陶志刚大庆石油学院,人文科学学院,黑龙江,大庆,163318李志波大庆石油学院,人文科学学院,黑龙...
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基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度--《五邑...
2012年1月1日-【摘要】:我国的开放式基金在风险管理中要求有更高的风险测度技术,而VaR是目前金融风险测度的主流指标,其计算方法有很多,由此形成的模型也有很多。考...
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毕业论文--基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型.doc_人人...
2019年1月30日-毕业设计(论文) 题目 基于GARCH和VaR的证券投 资基金市场风险模型 学院理学院专业 信息与计算科学 学生杨川陵学号 09180122 指导教师 鲁皓 重庆交通大...
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基于VARGARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究 - 豆丁网
2010年8月20日-基于VARGARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究 ...欢迎来到"wo的书屋",本屋有上万本免费分享的书(教授授课及中小学课件,本硕博及大师各行各...
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以VaR模型为主的量化风险管理方法及基金投资中的应用 - 道客巴巴
2014年8月17日-上海财经大学硕士学位论文以VaR模型为主的量化风险管理方法及基金投资中的应用姓名:罗晓军申请学位级别:硕士专业:工商管理指导教师:奚君羊0070501以Va...
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改进的波动模型在开放式基金风险预测中的应用---优秀毕业论文 ...
工学硕士学位论文改进的波动模型在开放式基金风险预测中的应用祁然哈尔滨工业大学2006 年 12 月国内图书分类号:TP319国际图书分类号: 654工学硕士学位论文改进的...
基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量-宁波大学图书馆与信息中心
2017年1月3日-摘要:文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009...应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验...
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基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度-手机知网
2012年4月23日-基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度,Copula;;SV;;VaR;;风险测度,我国的开放式基金在风险管理中要求有更高的风险测度技术,而VaR是...
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基于Copula-GARCH-VaR模型的投资组合风险测度_学霸学习网
2018年8月26日-基于Copula-GARCH模型的相关性分析及投资组合的VaR计算 相关文章 当前...中国开放式基金投资组合风险值的实证基于Copula-GARCH的分析- 结合Copula技术...
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试论测度基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度...
2017年2月24日-试论测度基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度本科毕业论文致谢...SV模型,着重介绍SV模型的分类与参数估计策略,然后介绍VaR,在详细...
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VaR方法在开放式基金风险评估中的运用—基于PARCH模型的分析_豆丁
2016年6月15日-在残差服从正态分布、t 分布及广义误差分布的三种假设下, 基于广义误 差分布的PARCH 模型计算的VaR 值最能够客观地反映中国开放式证券投资 基金的风险...
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...开放式基金的风险研究——基于投资风格分析的VaR模型
本文首先应用Sharpe投资风格分析法对我国股票型开放式基金的实际投资风格进行...股票型开放式基金投资风格分析VaR模型基金风险值顾华平南京农业大学...
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我国股票型开放式基金的风险研究——基于投资风格分析的var模型
2016年7月28日-我国股票型开放式基金的风险研究——基于投资风格分析的 VaR模型 姓名:顾...由于市场风险在不断加大,中信标普指数的波动率提 高,而本文在计算中信...
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开放式基金的VaR值测算与评估——基于GARCH模型的实证分析-武汉...
2006年8月10日-股票投资的10支开放式基金,利用GARCH模型以及历史模拟法进行了VaR值比较研究,通过...GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究 系统工程理论与实...
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对我国开放式基金风险的实证研究_基于GARCH模型的VaR方..._百度文库
评分:3/54页2013年6月23日-对我国开放式基金风险的实证研究_基于GARCH模型的VaR方法_陈权宝 - 2008 年第 9 期 对我国开放式基金风险的实证研究 基于 GARCH 模型的 VaR 方法...
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基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量-《统计与决策..._中国知网
2017年1月1日-基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量,黄崇珍;曹奇;-统计与决策2017年第01期杂志在线阅读、文章下载。<正>0 引言 ETF(交易型开放式指数基金)作为一...
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VaR方法在开放式基金风险评估中的运用—基于PARCH模型的分析
VaR方法在开放式基金风险评估中的运用—基于PARCH模型的分析,VaR方法,PARCH模型,广义误差分布,开放式基金,风险评估。中国开放式基金的收益率序列呈现左偏、尖峰厚尾...
基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型.doc-..._文档投稿赚钱网
2014年2月23日-提供基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型.doc 免费阅读在线看。毕业设计(论文)题目基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型学院理学院专业信...
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开放式基金投资风险的VaR模型算法 - 豆丁网
2015年12月16日-大庆石油学院学报JoURNALoFDAQlNG P盯ROLEUMlNST九1JTE第3l掌2007年10月Vol'3lNo.5oct.2007 开放式基金投资风险的VaR模型算法 (大庆石油学院人文科...
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对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法_豆丁
2013年8月16日-结果显示,基于 GED 分布的 GARCH 模型计算的VaR 值比基于t GARCH模型计算的 VaR 值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的 基金的风险也...
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基于Var模型的开放式基金风险计量研究-学术交流2003年04期-手机...
基于Var模型的开放式基金风险计量研究,开放式基金,风险,Var模型。开放式基金在世界范围内发展迅猛,已成为世界投资基金的主流。中国内陆也在 2 0 0 1年 9月推出...
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基于VARGARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究 - 道客巴巴
2015年7月3日-的现代风险管理体系,防范和控制开放式基金的风险,已成为众多投资者和我国...然后应用模型评价VaR的准确性,初步解决开放式基金VaR计算模型的选择问题,...
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基于VAR-GARCH模型我国开放式基金市场风险度量研..._文档投稿赚钱网
2017年9月9日-如何建立科学的现代风险管理体系,防范和控制 开放式基金的风险,已成为众多投资者...初步解决开放式基金VaR计算模型的选择问题,选择适合我国开 放式基...
我国开放式股票型基金的风险度量—基于GARCH-VAR模型 - MBA智库文档
我国开放式股票型基金的风险度量 ——基于GARCH-VAR模型 摘要:用VaR模型度量...2 本文计算我国证券投资基金VaR的方法都直接对基金...
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基于GARCH-VaR的开放式基金风险度量及综合评价研究.pdf 全文 文档...
2014年12月13日-max文档投稿赚钱网,提供基于GARCH-VaR的开放式基金风险度量及综合评价研究.pdf 全文免费在线看-免费阅读。东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论...
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共同基金的风险分析 - 豆丁网
2011年3月11日-[6]陶志刚,李志波.开放式基金投资风险的VAR模型算法.大庆石油学院学报, 2007. [7]杜平,徐济东.用VAR度量与管理投资基金的市场风险.经济学问题探索 ...
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基于Copula方法开放式基金投资组合的VaR计量研究_CNKI学问
基于Copula方法开放式基金投资组合的VaR计量研究-金融风险测量VaR方法广泛应用于银行等金融机构,Copula技术以其处理非正态联合分布函数所具有的良好性质逐渐成为国内外...
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GARCH-VaR模型度量我国股票型基金风险的分析
2009年12月16日-首先选择对中证股票式基金指数拟合好的模型,再用这些模型计算股票式基金的VaR值。 【关键词】开放式股票型基金 GARCH-VaR模型 风险分析 高频金融...
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基于VaR —GARCH模型的开放式基金风险实证研究 - 豆丁网
2015年7月7日-本文选择vaI卜一GARcH模型方法对开放式基金和封闭式基金的VaR进行 定量计算...较或者是对单个基金投资组合风险的研究,对开放式基金整体风险的比较确罕...
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VaR准确性检验-学术百科-知网空间
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在...本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用...
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开放式基金投资风险的VaR模型算法_论文_百度文库
评分:5/53页2013年6月21日-开放式基金投资风险的VaR模型算法 - 采用投资收益的方差或标准差来度量开放式基金投资风险的方法有较大的弊端,而采用VaR模型分析投资风险具有直观、简...
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