开放式基金投资风险的VaR模型算法

基于VARGARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究 - 豆丁网

2011年11月30日-基于VARGARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究应用数学(APPLIED MATHEMATICS)是应用目的明确的数学理论和方法的总称,研究如何应用数学知识到其它...

基于VARGARCH模型我国开放式基金市场风险度量研究.pdf-综合论文-...

2014年7月7日-武汉理工大学硕士学位论文基于VAR-GARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究姓名:芦攀申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:曾祥金20081101武汉...

VaR准确性检验-学术百科-知网空间

根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在...本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用...

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基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度--《五邑...

2012年1月1日-【摘要】:我国的开放式基金在风险管理中要求有更高的风险测度技术,而VaR是目前金融风险测度的主流指标,其计算方法有很多,由此形成的模型也有很多。考...

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(应用数学专业论文)基于VARGARCH模型的我国开放式基金市场风险...

2013年10月3日-的现代风险管理体系,防范和控制 开放式基金的风险,已成为众多投资者和我...然后应用模型评价 VaR的准确性,初步解决开放式基金VaR计算模型的选择问题,...

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基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度

基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度 论文目录...· VaR的起源 第45-46页 · VaR的定义 第46-48页 · VaR的计算方法 第48...

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开放式基金投资风险的VaR模型算法 - 豆丁网

2015年12月16日-大庆石油学院学报JoURNALoFDAQlNG P盯ROLEUMlNST九1JTE第3l掌2007年10月Vol'3lNo.5oct.2007 开放式基金投资风险的VaR模型算法 (大庆石油学院人文科...

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我国证券投资基金风险的实证研究-金锄头文库

2018年5月5日-2008年10月SPECIALZONEECONOMY特区经济股市众议园摘要根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VARGARCH模型。在正态分布、T分布...

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基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型论文...._文档投稿赚钱网

2017年9月14日-基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型论文.doc,--..毕业设计(论文)题目基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型学院理学院专业信息与计算科学...

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开放式基金风险管理的有效工具——VaR模型

2007年4月2日-VaR模型风险管理投资组合置信水平计算方法资产组合计算原理置信度开放式基金的迅猛发展需要对其风险进行有效的管理。VaR模型是开放式基金风险管理的有...

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基于GARCH-VaR的开放式基金风险度量及综合评价研究.pdf 全文 文档...

2014年12月13日-max文档投稿赚钱网,提供基于GARCH-VaR的开放式基金风险度量及综合评价研究.pdf 全文免费在线看-免费阅读。东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论...

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...开放式基金的风险研究——基于投资风格分析的VaR模型

本文首先应用Sharpe投资风格分析法对我国股票型开放式基金的实际投资风格进行...股票型开放式基金投资风格分析VaR模型基金风险值顾华平南京农业大学...

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开放式基金的VaR值测算与评估——基于GARCH模型的实证分析-武汉...

2006年8月10日-股票投资的10支开放式基金,利用GARCH模型以及历史模拟法进行了VaR值比较研究,通过...GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究 系统工程理论与实...

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改进的波动模型在开放式基金风险预测中的应用---优秀毕业论文 ...

工学硕士学位论文改进的波动模型在开放式基金风险预测中的应用祁然哈尔滨工业大学2006 年 12 月国内图书分类号:TP319国际图书分类号: 654工学硕士学位论文改进的...

基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量-宁波大学图书馆与信息中心

2017年1月3日-摘要:文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009...应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验...

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GARCH-VaR模型度量我国股票型基金风险的分析

2009年12月16日-首先选择对中证股票式基金指数拟合好的模型,再用这些模型计算股票式基金的VaR值。 【关键词】开放式股票型基金 GARCH-VaR模型 风险分析 高频金融...

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基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究_CNKI学问

基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究-1924年,全球只开放式基金---马萨诸塞投资信托基金在美国波士顿发行,迄今已有80多年的历史,开放式基金已经发展成为一种...

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对数正态分布的VAR数学模型及其计算

2011年8月24日-一投资组合所面临的的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法在计算开放式基金时,可能存在着低估风险的情况.着重论述了VaR 模型的数学原理以及该模...

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开放式基金风险及治理对策研究——浅谈开放式基金的非系统性风险...

2017年12月1日-制定的FAS133号准则于2000年6月开始实施,也鼓励及时计算并披露VaR等风险的量化...将VaR模型引入开放式基金的风险管理,不仅会加强基金、投资者和监...

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基于VAR-GARCH模型的我国开放式基金市场风险度量平研究 - 道客巴巴

2015年6月12日-武汉理工大学硕士学位论文基于VAR-GARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究姓名:芦攀申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:曾祥金0081101武汉理...

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毕业论文--基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型.doc_人人...

2019年1月30日-毕业设计(论文) 题目 基于GARCH和VaR的证券投 资基金市场风险模型 学院理学院专业 信息与计算科学 学生杨川陵学号 09180122 指导教师 鲁皓 重庆交通大...

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基于Var模型的开放式基金风险计量研究--《学术交流》2003年04期

在var模型的计算方法中,方差与协方差法 (Variance-covariancemethod)是一种简便易行的计算方法。运用Var模型中方差与协方差法计量开放式基金的风险可以...

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共同基金的风险分析 - 豆丁网

2011年3月11日-[6]陶志刚,李志波.开放式基金投资风险的VAR模型算法.大庆石油学院学报, 2007. [7]杜平,徐济东.用VAR度量与管理投资基金的市场风险.经济学问题探索 ...

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基于Copula方法开放式基金投资组合的VaR计量研究_CNKI学问

基于Copula方法开放式基金投资组合的VaR计量研究-金融风险测量VaR方法广泛应用于银行等金融机构,Copula技术以其处理非正态联合分布函数所具有的良好性质逐渐成为国内外...

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基于VAR-GARCH模型我国开放式基金市场风险度量研..._文档投稿赚钱网

2017年9月9日-如何建立科学的现代风险管理体系,防范和控制 开放式基金的风险,已成为众多投资者...初步解决开放式基金VaR计算模型的选择问题,选择适合我国开 放式基...

我国开放式股票型基金的风险度量—基于GARCH-VAR模型 - MBA智库文档

我国开放式股票型基金的风险度量 ——基于GARCH-VAR模型 摘要:用VaR模型度量...2 本文计算我国证券投资基金VaR的方法都直接对基金...

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开放式基金投资风险的VaR模型算法_论文_百度文库

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2013年6月21日-开放式基金投资风险的VaR模型算法 - 采用投资收益的方差或标准差来度量开放式基金投资风险的方法有较大的弊端,而采用VaR模型分析投资风险具有直观、简...

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